ANALIZA OSJETLJIVOSTI: ŠTO JE TO ZA PRIMJER I PRIMJER - DUDÁS - 2026

Analiza osjetljivosti je tehnika koja određuje kako različite vrijednosti nezavisne varijable utječu na ovisnu varijablu na skup pretpostavki. Proučite kako se neizvjesnost u rezultatu matematičkog modela ili sustava može dodijeliti različitim izvorima u njegovim ulaznim varijablama.

Ova se tehnika koristi u određenim granicama koje ovise o jednoj ili više ulaznih varijabli, poput učinka koji promjene kamatnih stopa (neovisna varijabla) imaju na cijene obveznica (ovisna varijabla).

Analiza osjetljivosti, s obzirom na određeni raspon varijabli, način je predviđanja ishoda odluke. Poznata je i kao simulacijska analiza ili "što ako". Stvarajući zadani skup varijabli, analitičar može utvrditi kako promjene varijable utječu na rezultat.

Povezana praksa je analiza nesigurnosti, koja se više fokusira na kvantifikaciju i širenje nesigurnosti. U idealnom slučaju, analizu nesigurnosti i osjetljivosti trebalo bi provoditi zajedno.

Čemu služi?

Jedna od ključnih primjena analize osjetljivosti je uporaba modela od strane menadžera i donositelja odluka. Sav sadržaj potreban za model odluke može se koristiti opetovanom primjenom analize osjetljivosti.

Pomaže analitičarima odluka da razumiju nesigurnosti, prednosti i nedostatke, uz ograničenja i opseg modela odluke.

Većina se odluka donosi u neizvjesnosti. Jedna tehnika za postizanje zaključka je zamjena svih nesigurnih parametara s očekivanim vrijednostima; tada se provodi analiza osjetljivosti.

Procjena povjerenja u model

Bilo bi predah da donositelj odluke ima neku naznaku koliko će osjetljivi biti izbori prilikom promjene jedne ili više ulaznih varijabli. Dobra praksa modeliranja zahtijeva da modelar provede procjenu pouzdanosti modela.

Prvo, ovo zahtijeva kvantificiranje nesigurnosti u rezultatima bilo kojeg modela (analiza nesigurnosti); i drugo, procijenite koliko svaki unos doprinosi neizvjesnosti rezultata.

Analiza osjetljivosti odnosi se na drugu od ovih točaka (iako je analiza nesigurnosti neophodan prethodnik), igrajući ulogu rangiranja snage i relevantnosti ulaznih varijabli za utvrđivanje varijacija u rezultatu.

U modelima koji uključuju mnoge ulazne varijable, osjetljivost analiza je bitan sastojak za izgradnju modela i za osiguranje kvalitete.

Prijave

- Ključna primjena analize osjetljivosti je naznačiti osjetljivost simulacije na nesigurnosti u ulaznim vrijednostima modela.

- To je metoda predviđanja ishoda odluke ako se ispostavi da je situacija drugačija u usporedbi s ključnim predviđanjima.

- Pomaže u procjeni rizika od strategije.

- Služi za prepoznavanje koliko je rezultat ovisan o određenoj ulaznoj varijabli. Analizirajte da li ovisnost pomaže u procjeni povezanog rizika.

- Pomaže u donošenju informiranih i primjerenih odluka.

- Koristi se za pretraživanje pogrešaka u modelu, pronalaženjem neočekivanih odnosa između ulaza i rezultata.

Kako to učiniti?

Analizu osjetljivosti, poznatu i kao analiza "što ako ako", financijski analitičari najčešće koriste za predviđanje ishoda određene akcije kada se provode pod određenim uvjetima.

Analiza osjetljivosti provodi se u definiranim granicama određenim skupom neovisnih ulaznih varijabli.

Na primjer, analiza osjetljivosti može se koristiti za proučavanje utjecaja promjene kamatnih stopa na cijene obveznica ako se kamatne stope povećaju za 1%.

Pitanje "Što ako…?" bilo bi: Što se događa s cijenom obveznice ako kamatne stope porastu 1%? Na ovo je pitanje odgovoreno analizom osjetljivosti.

Analiza se može provesti na Microsoftovom listu u Excelu, u odjeljku "Podaci" izbornika opcija, pomoću gumba "Analiza hipoteze", koji sadrži "Traži cilj" i "Tablica podataka".

Postoje različite metode za provođenje analize osjetljivosti:

- Tehnike modeliranja i simulacije.

- Alati za upravljanje scenarijima kroz Microsoft Excel.

Tehnike

Postoje uglavnom dvije tehnike za analizu osjetljivosti:

Analiza lokalne osjetljivosti

Temelji se na izvedenicama (numeričkim ili analitičkim). Lokalni pojam označava da se derivati ​​uzimaju u jednoj točki. Ova metoda je pogodna za jednostavne funkcije troškova.

Međutim, to nije izvedivo za složene modele, poput modela s diskontinuitetima, jer oni nemaju uvijek derivate.

Matematički je osjetljivost troškovne funkcije s obzirom na određene parametre jednaka djelomičnoj izvedbi troškovne funkcije u odnosu na te parametre.

Lokalna analiza osjetljivosti je "jedna po jedna" tehnika. Analizirajte utjecaj jednog parametra u isto vrijeme na funkciju troškova, održavajući ostale parametre fiksnim.

Globalna analiza osjetljivosti

Globalna analiza osjetljivosti drugi je pristup analizi osjetljivosti, koji se često primjenjuje tehnikama Monte Carlo. Ovaj pristup koristi globalni skup obrazaca za istraživanje dizajnerskog prostora.

Primjer

John je zadužen za prodaju kompanije Holiday CA, koja u trgovačkom centru prodaje božićne ukrase. John zna da se sezona praznika bliži i da će tržni centar biti prepun.

Želite znati hoće li povećanje prometa kupaca u tržnom centru povećati ukupni prihod trgovine, a ako jest, i za koji iznos.

Prosječna cijena paketa božićnih ukrasa je 20 dolara. Tijekom sezone blagdana Holiday CA je prodao 500 paketa božićnih ukrasa. To je rezultiralo ukupnom prodajom od 10 000 USD.

Nakon provedene analize osjetljivosti utvrđeno je da 10% -tni porast prometa kupaca u tržnom centru rezultira povećanjem ukupne prodaje od 7%.

Koristeći ove podatke, John može predvidjeti koliko će novca u trgovini donijeti ako se promet kupaca poveća za 20%, 40% ili 100%.

Na temelju prikazane analize osjetljivosti, može se vidjeti da će doći do povećanja ukupne prodaje od 14%, 28% i 70%.

Reference

1. Wikipedija, besplatna enciklopedija (2018). Analiza osjetljivosti. Preuzeto sa: en.wikipedia.org.
2. Investopedija (2018). Analiza osjetljivosti. Preuzeto sa: investstopedia.com.
3. CFI (2018). Što je analiza osjetljivosti? Preuzeto sa: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). Sve što želite znati o analizi osjetljivosti. Preuzeto sa: edupristine.com.
5. David J. Pannell (1997). Analiza osjetljivosti: strategije, metode, koncepti, primjeri. Škola poljoprivredne i resursne ekonomije, Sveučilište Zapadne Australije. Preuzeto sa: dpannell.fnas.uwa.edu.au.